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外盘期货——恒指套利交易核心方法

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admin

期现套利策略**

当**恒指期货**与现货指数出现异常价差时,可进行期现套利。若期货升水过高,卖出期货同时买入等值ETF;若贴水过大则反向操作,赚取价差回归利润。


**跨期套利操作**

利用不同月份合约的价差波动获利。当近远月价差异常扩大时,可买入低估合约、卖出高估合约,待价差回归合理区间平仓。

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**统计套利模型**

基于恒指与相关指数(如A50、国企指数)的历史相关性,构建多空组合。当价格关系偏离统计均值时入场,回归时平仓。


**事件驱动套利**

在指数成分股调整、大型IPO或季度检讨公告前后,相关股票与指数常出现短期定价偏差,可捕捉这类事件性套利机会。